La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) se repose toujours davantage sur les données afin d’atteindre ses objectifs de rendement. L’équipe dédiée aux analyses quantitatives se compose désormais de dix personnes, chargées d’appliquer des stratégies basées sur les données, éliminant ainsi l’aspect subjectif dans le processus décisionnel en matière d’investissement, rapporte Avantages.
Cette stratégie semble porter ses fruits. En effet, la CDPQ rapporte avoir surperformé au cours des trois dernières années en matière de stratégies quantitatives, selon le Financial Post.
La caisse de retraite s’appuie ainsi sur des outils d’intelligence artificielle (IA). Ces derniers permettent d’analyser les annonces trimestrielles de résultats des entreprises à travers des modèles de compréhension linguistique capables d’extraire des enseignements des documents examinés.
La mise en place de cette équipe de stratégies quantitatives pousse les gestionnaires traditionnels de la CDPQ à se dépasser, ce qui leur a permis d’obtenir de meilleures performances cette année. Toutefois, l’analyse des données offre également d’autres avantages. Elle permet ainsi de repérer plus aisément les occasions d’investissement, grâce au traitement systématique des informations.
Un sixième de la valeur globale du portefeuille d’actions de la CDPQ, soit 20 milliards de dollars américains, a donc été confié à l’équipe de stratégies quantitatives.
Il convient de noter que la CDPQ n’est pas la seule caisse de retraite à s’appuyer sur une telle approche d’investissement. Investissements RPC et Teachers ont également leur équipe de spécialistes. Ces caisses de retraite s’efforcent toutes de découvrir de nouvelles sources de données et d’informations afin de faciliter l’atteinte de leurs objectifs à long terme.