Il s’agit du Fonds d’actions américaines SmartData BNI et du Fonds d’actions internationales SmartData BNI, gérés par Gestion d’actifs Goldman Sachs LP (GSAM).
Composés de portefeuilles à grande capitalisation, ces fonds exploitent et maitrisent les mégadonnées par l’entremise d’algorithmes d’analyse intelligente dans l’objectif de les transformer en données mesurant les changements de momentum et à partir desquelles des actions peuvent être posées. La stratégie repose également sur une évaluation fondamentale et le jugement humain.
« Ces deux nouveaux mandats ont la caractéristique assez unique d’être intégrée à un système de Big Data. Nous pensons que c’est une approche innovatrice à l’investissement et nous voulions l’amener au Canada », indique Jonathan Durocher, président et chef de la direction de BNI, dans un entretien avec Finance et Investissement.
Selon lui, il n’y a pas ou très peu de mandats inspirés du Big Data au Canada, autres que ceux que BNI a confiés à GSAM.
Goldman Sachs a construit en 1989 une équipe dédiée à ce principe, l’équipe stratégie d’investissement quantitative, qui compte aujourd’hui plus de 170 professionnels en investissement. « Son but consiste à maximiser le plein potentiel du Big Data pour le transformer en Smart Data, donc en un outil permettant de prendre des décisions plus aiguisées, et ainsi développer un avantage informationnel capable d’aider les gestionnaires à gérer les portefeuilles », explique Jonathan Durocher.
BNI a choisi d’emprunter cette voie parce qu’elle croit que le Big Data va constituer un avantage important dans le secteur de l’investissement dans le futur, mentionne Jonathan Durocher.
« Goldman Sachs a créé une stratégie pour maximiser cet avantage et elle nous a séduite. Ces stratégies existent depuis une bonne période de temps aux États-Unis et ont généré des rendements drôlement intéressants. Notre choix découle donc à la fois d’un aspect de performance et d’un aspect davantage concurrentiel propre à GSAM et qui est difficile à répliquer », confirme Jonathan Durocher.