En raison de l’effondrement de plusieurs grandes banques lors d’une crise de liquidité soudaine il y a quelques années, la Prudential Regulation Authority (PRA) du Royaume-Uni lance une consultation sur des réformes destinées à garantir que les banques puissent faire face à des épisodes de tension rapide à l’avenir.
L’autorité de réglementation propose de modifier ses normes de liquidité afin de s’assurer que les banques puissent rapidement mobiliser leurs actifs liquides en période de stress accru sur les marchés et ainsi éviter des défaillances bancaires.
Plutôt que d’augmenter les exigences en matière d’actifs liquides, les propositions de la PRA mettent l’accent sur le renforcement de la préparation des banques aux situations de crise, en veillant à ce qu’elles puissent accéder à des liquidités lorsqu’elles en ont besoin.
La PRA a indiqué que ses propositions visent à tirer les enseignements des turbulences observées en mars 2023, qui ont conduit à la faillite de plusieurs grandes banques, dont Credit Suisse et Silicon Valley Bank. Elles tiennent également compte des avancées dans les technologies bancaires, de paiement et de communication depuis la dernière mise à jour des règles de liquidité, intervenue après la crise financière de 2008.
« Cette mise à jour proposée de nos exigences en matière de liquidité intègre les principaux enseignements tirés des dernières années. Nous avons choisi de ne pas augmenter le volume d’actifs liquides que les banques doivent détenir, mais plutôt de nous assurer que ces actifs remplissent réellement leur fonction et sont effectivement mobilisables en cas de ruée bancaire », précise Sam Woods, sous-gouverneur chargé de la régulation prudentielle et chef de la direction de la PRA, dans un communiqué.
À cette fin, la PRA consulte notamment sur des propositions visant à obliger les établissements à « évaluer leur situation de liquidité, identifier les obstacles à la mobilisation de leurs actifs et réaliser des tests de résistance internes sur leur capacité à réagir à des sorties rapides de fonds sur une période d’une semaine ».
Elle propose également de supprimer une exemption aux tests annuels pour certains actifs, notamment les obligations souveraines et d’autres actifs dits de « niveau 1 », concernant la capacité des banques à générer rapidement des liquidités en mobilisant des actifs moins liquides.
L’autorité a par ailleurs précisé qu’elle envisage de réduire ses exigences en matière de données dans d’autres domaines, afin d’éviter une augmentation globale des obligations de déclaration des banques à la suite de ces réformes.