Selon son profil LinkedIn, sa tâche consistera à « bâtir l’infrastructure économétrique visant à gérer de façon dynamique la couverture de devises et la répartition d’actifs du portefeuille PSP. »
Alors qu’il était directeur principal à la Caisse de dépôt, Claude Carbonneau avait notamment pour rôle « d’effectuer des prévisions de rendement des actifs liquides Caisse sur un horizon de trois ans. » Claude Carbonneau signale avoir été le principal concepteur d’un modèle économétrique qui permettait d’élaborer ces prévisions. Il précise avoir également collaboré à la gestion des risques dans le cadre de tests de tension mesurant l’impact de chocs macroéconomiques globaux sur les rendements d’actifs.
Titulaire d’une maîtrise en économie de l’Université Laval, Claude Carbonneau a œuvré dix ans au ministère des Finances du Québec entre 1994 et 2004.
Investissements PSP pilote les régimes de retraite des membres de la fonction publique fédérale, des Forces armées canadiennes, de la Gendarmerie royale du Canada et de la Force de réserve.
Au 31 mars dernier, la firme affichait 168,0 G$ en actifs sous gestion. Son rendement net actualisé sur cinq ans était de 8,8 % et de 10,7 % sur dix ans. Les placements sur les marchés publics constituaient 48,1 % de l’actif net total sous gestion; comparativement à 14 % pour les placements privés; 6,2 % pour les titres de créances privés; 14,0 % pour les placements immobiliers; 10,0 % pour les placements en infrastructures; 4,0 % pour les placements en ressources naturelles et 0,9 % pour le portefeuille dit complémentaire (soit « les occasions de placement qui ne s’inscrivent pas dans une classe d’actifs existante, mais qui sont jugées profitables pour le portefeuille global »).
Le dernier rapport annuel de PSP mentionne qu’un étage du bureau montréalais, défini comme « place d’affaires principale de PSP », est maintenant consacré à l’art autochtone.