Les régulateurs bancaires mondiaux mettent à jour les exigences d’information des banques afin de refléter les modifications apportées aux règles de fonds propres relatives au risque de marché.
Le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire a finalisé les révisions des exigences de déclaration des risques de marché pour les grandes banques mondiales.
Les nouvelles exigences de déclaration, qui entreront en vigueur le 1er janvier 2023, ont été mises à jour pour refléter les changements apportés aux exigences minimales de fonds propres pour le risque de marché en vertu des règles de Bâle III.
Ces révisions ont notamment introduit une approche « feu tricolore » pour les exigences de fonds propres, et mis en œuvre une approche standardisée simplifiée comme méthode alternative de calcul des exigences de fonds propres pour le risque de marché.
Le Comité de Bâle a également publié des normes pour la divulgation volontaire des expositions souveraines.
Le groupe a noté que ces normes restent volontaires, car les régulateurs ne sont pas parvenus à un consensus sur le traitement réglementaire des expositions souveraines.