Les grandes banques mondiales ont augmenté leurs ratios de fonds propres en 2024, mais la couverture des liquidités a légèrement diminué, révèle un nouveau rapport du Comité de Bâle pour le contrôle bancaire.
Le groupe de régulateurs bancaires mondiaux a indiqué que sa dernière évaluation des données bancaires internationales (jusqu’au 30 juin 2024) montre une augmentation des ratios de capital basés sur le risque des banques l’année dernière, avec un bond du ratio de capital de première catégorie en actions ordinaires, qui est passé de 13,1 % au début de l’année à 13,4 %. Actuellement, dans le cadre de la mise en œuvre de Bâle III, les grandes banques mondiales affichent un déficit de fonds propres réglementaires de seulement 0,9 milliard d’euros.
Partout dans le monde, les régulateurs bancaires ont récemment renoncé à mettre en œuvre l’intégralité des exigences finales de Bâle III d’ici à 2028. Sur la base d’une mise en œuvre complète, les ratios de fonds propres des banques seraient inférieurs (13,1 %), selon le rapport.
Dans l’état actuel de la mise en œuvre de Bâle III, les ratios de fonds propres des banques ont augmenté car la croissance des fonds propres de catégorie 1 a dépassé l’augmentation des actifs pondérés en fonction des risques, selon le rapport.
« Actuellement, les ratios de fonds propres de catégorie 1 sont plus élevés en Europe que dans les Amériques et le reste du monde, bien que la majeure partie de l’augmentation en 2024 soit due à des banques basées en dehors de l’Europe et des Amériques. »
L’augmentation des fonds propres est due à l’augmentation des bénéfices des banques, ainsi qu’à la distribution de dividendes, selon le Comité de Bâle.
« Le ratio de distribution des dividendes s’est établi à 35,4 %, soit environ 187 points de base au-dessus de celui de la période précédente, selon le rapport, car le ratio annuel de distribution des dividendes a augmenté en Europe et dans les Amériques, alors qu’il a diminué dans le reste du monde. »
En outre, le ratio de levier pour les grandes banques actives au niveau international est resté stable à 6,1 % en 2024, et le ratio de financement stable net (NSFR) a augmenté de 122,6 % en 2023 à 123,6 % en 2024.
Les ratios de levier sont également plus faibles en Europe (5 %), par rapport aux banques des Amériques (5,8 %) et du reste du monde (6,9 %), a noté le Comité de Bâle.
Cependant, les ratios de liquidité des banques ont légèrement diminué, le ratio moyen pondéré pour les grandes banques passant de 138,2 % en 2023 à 136,0 %.
« Depuis 2020, la moyenne pondérée [du ratio de couverture des liquidités] LCR pour l’Europe et le reste du monde a été largement supérieure à 140 %, tandis que la moyenne LCR pour les Amériques a été d’environ 120 % », indique le rapport.
Trois banques ont également déclaré des ratios de liquidité inférieurs aux exigences minimales prévues par les règles de Bâle III.