Les mesures imposées par la pandémie ont durement touché le secteur bancaire et mis de l’avant de nombreuses failles, mettant en doute la fiabilité de certains volets des modèles bancaires. Évidemment, il était impossible de prévoir un arrêt économique mondial de cette ampleur, mais le problème n’est pas que les banques aient utilisé des modèles qui ont échoué face à la crise, mais qu’elles n’aient pas prévu de plan de repli, affirme McKinsey dans un article récent.
Les modèles actuels peinent à intégrer les nouvelles informations de manière agile, car les systèmes et l’infrastructure sur lesquels ils sont construits n’ont pas la flexibilité nécessaire. Les banques vont donc devoir mettre à niveau leur modèle de gestion des risques, estime McKinsey.
La situation actuelle a affecté tous les aspects des opérations d’une banque. Les modèles de notation se sont révélés imprécis, échouant à évaluer la solvabilité dans tous les secteurs ou segments de clientèle; les indicateurs du système d’alerte montrent des signaux trompeurs; les modèles de liquidité ne parviennent pas à prévoir les sorties importantes et le rééquilibrage des portefeuilles et les approches du risque de marché basées sur des modèles réagissent de manière excessive aux tensions sur les prix et le crédit.
L’impact de la crise a rendu les modèles commerciaux parfois inutiles pour soutenir la prise de décision dans ces moments difficiles.
Une réaction trop rapide?
Les banques ont dû réagir rapidement, mais se sont ainsi exposées à de nouveaux risques. Parmi les mesures prises à la hâte, on peut penser à :
- Le remplacement des modèles par des avis d’experts uniquement
- Le recalibrage des modèles à l’aide de données récentes
- L’ajustement des résultats du modèle en fonction de l’analyse des experts
- La construction de modèles alternatifs pour répondre aux besoins actuels des banques
Ces mesures d’atténuation ont été entravées par la brièveté des délais de mise en œuvre, le manque d’accès à d’autres sources de données et l’absence d’un modèle opérationnel agile sous-jacent.
Parmi les risques auxquels se sont exposées les banques en réagissant avec une telle rapidité on peut penser à l’échec du modèle, des messages ou des décisions contradictoires et l’incapacité à lancer un réajustement efficace.
Les banques vont devoir repenser leurs façons de faire pour faire plus qu’agir efficacement et à court terme pour gérer la crise. Elles doivent s’assurer que les solutions prises sur le vif ne nuisent pas sur le long terme et doivent adopter une stratégie de modèles cohérente et résistante.
La direction à prendre
McKinsey estime que les institutions devraient donc élaborer une stratégie en deux phases. La première permettra de réagir sur le court terme et la seconde d’améliorer le modèle de gestion des risques sur le long terme pour accroître la résilience et permettre des ajustements proactifs aux changements qui surviennent.
Les ajustements à la crise doivent donc être efficaces et éviter des coûts excessifs. McKinsey conseille pour cela de créer un groupe de travail qui dirigera la banque en mode de fonctionnement de crise. Cette équipe devra rapidement examiner le modèle de gestion des risques et mettre en œuvre un plan de réponse.
McKinsey propose ainsi un plan en quatre parties :
- Inventaire des ajustements de modèles et des modèles à risque afin d’évaluer les modèles qui ont échoué ou risquent d’échouer et d’identifier les ajustements à apporter.
- Actions cohérentes d’atténuation des modèles afin d’ajuster les modèles et les appliquer dans l’ensemble des fonctions et des opérations
- Examen des ajustements des modèles, afin d’ajuster le modèle et les hypothèses sous-jacentes prévus.
- Plans de réaménagement à court et long terme
Dans la seconde phase de la stratégie, les banques devront revoir leur modèle de gestion des risques en considérant quelques éléments essentiels :
- Avoir une vue d’ensemble des modèles pour évaluer la pertinence de chacun et leurs risques
- Établir un plan d’urgence des modèles, une solution de repli pour assurer la continuité des activités liées aux modèles en cas de perturbation.
- Créer un tableau de bord dynamique du modèle de gestion des risques
- Mettre en place une réserve de talents flexible et polyvalente, des personnes qui possèdent l’expertise et les capacités nécessaires pour identifier les modèles à risque dans les différentes fonctions et entreprises et pour effectuer des évaluations ciblées des risques liés aux modèles.
Si ces différentes mesures avaient été prises avant la pandémie, certains problèmes auraient certainement pu être évités, soutient McKinsey.